El indicador RSI: el índice de fuerza relativa, guía detallada del RSI

Las acciones caen y suben de valor, las tendencias van y vienen de nuevo. Aquellos que quieren defenderse en el mundo financiero y proteger sus bonos y valores a largo plazo confían en estrategias que han prometido un gran éxito durante décadas. ¿Has oído hablar del indicador RSI? Tal vez conozca el indicador Momentum y ciertamente esté familiarizado con frases del mundo financiero (por ejemplo, "compre barato y venda caro"), pero ¿realmente utiliza los secretos de la evolución del mercado? Si usted también está buscando la estrategia correcta para comprender y medir mejor los desarrollos de la equidad, ha venido al lugar correcto. Este artículo le muestra para qué se creó el indicador RSI, explica el anunciovantages y malestarvantages y la fórmula RSI. El indicador RSI nunca ha sido tan fácil de usar.

¿Qué es el indicador RSI?

Cual es la definicion?

El RSI, el índice de fuerza relativa (Índice de Fuerza Relativa), es un indicador oscilante de análisis técnico que compara la tendencia ascendente o descendente de un activo subyacente durante períodos de tiempo específicos (normalmente 14 días) para hacer predicciones sobre desarrollos potenciales. En consecuencia, el indicador RSI se basa en la estrategia de impulso. Se presenta mediante un gráfico de líneas en una escala del 1 al 100. El resultado indica si se trata de una acción o un bono. está sobrecomprado (en tendencia alcista) o sobrevendido (en tendencia a la baja). En este sentido, el RSI sigue las estrategias clásicas de la bolsa financiera: compra barato y vende caro para obtener beneficios. El RSI fue inventado en 1978 por J. Welles Wilders Jr. en su publicación Nuevos conceptos de sistemas técnicos de negociación. Como la estrategia de impulso ya se había vuelto impopular para entonces, la publicación de Welles Wilde fue vista como el Santo Grial de las finanzas. Definió la nueva comprensión del comercio de valores.

¿Qué te dice el RSI?

Negociar en la bolsa de valores no está exento de riesgos, pero la comprensión de la evolución del mercado ha cambiado considerablemente a nivel internacional en las últimas décadas. El RSI es una herramienta útil para ilustrar estos desarrollos. Si calcula el RSI, puede hacer pronósticos sobre la tendencia real del mercado. En general, los valores del cálculo RSI superiores a 70 se denominan está sobrecomprado mientras que los resultados por debajo de 30 (o 40, según el mercado) se tratan como sobrevendido aplican.

• Sobrecompra: Línea por encima de 70 (tendencia alcista)
• Sobreventa: línea por debajo de 30 - 40 (tendencia bajista)

Los términos sobrecompra y sobreventa se consideran señales de advertencia para los inversores. Indican que un cambio en el mercado es inminente y, por tanto, puede evitar pérdidas o generar beneficios. Este brusco salto de trampas a elevaciones y viceversa se ve como una reversión o Reversión está designado. Un mercado de sobreventa significa que el activo subyacente ha subido demasiado o demasiado rápido, por ejemplo, porque muchos inversores han comprado bonos o acciones al mismo tiempo, mientras que el mercado de sobreventa describe exactamente lo contrario: se han vendido demasiados valores y el activo subyacente ha colapsado como resultado. La escala puede cambiar según el mercado o el usuario. Por ejemplo, la escala de Connors (consulte el capítulo RSI de Connors) utiliza los valores de 5 (sobreventa) a 95 (sobrecompra), mientras que el experto en RSI, John Hayden, coloca la escala entre 33.3 (sobreventa) y 66.6 (sobrecompra). Sin embargo, el indicador RSI también puede mostrar otros desarrollos como el subyacente. En el siguiente gráfico, puede ver la tendencia del indicador RSI y el valor subyacente real de una acción. El termino Divergencia se utiliza para cambios que no están confirmados por el activo subyacente. En términos concretos, esto significa que el RSI puede ser significativamente más alto (o más bajo) que el activo subyacente, registrando así una divergencia. Si el RSI es más alto que el activo subyacente, esto se denomina divergencia positiva (ver gráfico). Lo contrario, un mayor rendimiento de mercado del activo subyacente indica una divergencia negativa.

El RSI comparado con otras estrategias

La estrategia de impulso y el indicador RSI

El indicador RSI se basa en la doctrina de la estrategia momentum, que tiene como objetivo identificar acciones o bonos rentables y riesgosos. Si un mercado ha perdido impulso y está cayendo, las acciones se venden para evitar pérdidas. La estrategia de impulso se originó unos diez años antes de la idea del indicador RSI y está fuertemente basada en la idea de Richard Driehaus, a quien a menudo se le llama el “padre de la estrategia de impulso”. Él creía que las acciones con un valor alto deberían comprarse y venderse nuevamente con valores aún más altos (“comprar caro y vender más caro”). Para describir los desarrollos, se utiliza la idea de impulso de la física. Esto explica cómo se acumula el impulso cuando un producto financiero se mueve hacia una posición ascendente o descendente. Imagine una parábola en cuyo vértice comienza el desarrollo opuesto: el ascenso se convierte en descenso y viceversa. El impulso es útil para la industria financiera cuando se utiliza para exponer acciones particularmente lucrativas o arriesgadas. Si su siguiente pensamiento ahora es que la evolución de las acciones es difícil de controlar y se está desarrollando de forma arbitraria, no está solo. No en vano está la famosa cita de Isaac Newton (1871-1914): "Puedo calcular la órbita de las estrellas en centímetros y segundos, pero no puedo calcular dónde una multitud loca puede impulsar el precio de la bolsa"

Sin embargo, la estrategia de impulso dice que puede hacer exactamente lo contrario: quiere hacer pronósticos sobre desarrollos aleatorios. Por lo que el "aleatorio ”está muy vagamente definido. Según estudios, hoy se sabe que las acciones se desarrollan en realidad siguiendo un patrón de tendencia. Las acciones que han caído o subido de forma pronunciada en el pasado continuarán haciéndolo en el futuro. La razón de esto es que los factores influyentes rara vez cambian y aún se pueden observar desarrollos de mercado similares. El Indicador de Momentum tiene, por tanto, dos funciones principales: por un lado, está destinado a examinar el estado real de las tendencias, mientras que por otro lado, se observa la vehemencia de la evolución de los precios.

La siguiente fórmula se utiliza para este propósito: Momentum = precio actual - precio antes n días Utiliza el valor de la tasa actual y resta la tasa antes de n días. Al usar la fórmula, crea una comparación de la tasa actual con una del pasado. Si el valor es positivo, el precio de la acción aumenta. Si es negativo, el valor de la acción está cayendo. Por supuesto, las acciones no caen de forma permanente o simplemente suben: los desarrollos recuerdan a un péndulo que puede dar saltos cortos y estancados. La estrategia de impulso intenta encontrar el punto de inversión mediante análisis de divergencia. Estos determinan cuándo el mercado recuperará impulso para volver a ser rentable. Estos análisis no se basan en ninguna escala y, por lo tanto, difieren significativamente de la idea del indicador RSI. En cambio, el indicador de impulso utiliza valores calculados con el valor de stock correspondiente. Como resultado, la estrategia de impulso a menudo se ve como un sistema obsoleto que ha sido impulsado por el indicador RSI.

MACD y el indicador RSI

Los indicadores MACD y RSI son osciladores (sistemas oscilantes), por lo que a menudo se comparan. Ambos intentan medir desarrollos, oscilaciones del mercado, pero lo hacen de diferentes formas. MACD es un acrónimo de Media móvil de convergencia / divergencia y, como el RSI, se refiere a aspectos del análisis de divergencia. En comparación con el indicador RSI, el MACD utiliza la divergencia de dos promedios suavizados exponencialmente (EMA, Promedio Móvil Exponencial.). Los períodos a comparar se establecen tradicionalmente en 12 y 26 días. La divergencia se calcula restando el período de 26 días del período de 12 días. El resultado se puede ver en la llamada línea MACD. Para comprender los indicadores de compra y venta, tradicionalmente se inserta otra línea basada en 9 días. Tan pronto como la línea MACD cruza el pronóstico de 9 días, esto es una indicación de compra, mientras que caer por debajo del pronóstico de 9 días se ve como una indicación de venta. Debido a las diferencias en el cálculo de los dos indicadores, puede haber diferencias en los pronósticos de tendencia. El RSI puede indicar una tendencia de sobrecompra, mientras que el MACD puede indicar más ventas. Por lo tanto, a menudo surge la pregunta de qué indicador es mejor que el otro. La respuesta depende de sus preferencias personales.

Análisis estocástico y RSI

El análisis estocástico, o oscilador estocástico (oscilador estocástico), es uno de los osciladores del análisis técnico, al igual que el MACD y el RSI. La idea es que el precio de cierre siempre siga una tendencia similar a la actual. Utiliza aspectos de la teoría de la probabilidad para hacer afirmaciones sobre el futuro. Esta forma de oscilador fue creada por George Lane y utiliza dos conceptos: si las acciones están en una tendencia ascendente, el precio de cierre también se ubicará en las alturas del precio. Por el contrario, una tendencia bajista cierra con sus valores más bajos. Al igual que el RSI, el análisis estocástico se presenta en una escala de 0 a 100. El mercado se considera sobrecomprado cuando la línea se dispara por encima de 80 y sobrevendida cuando cae por debajo de 20. Junto a esta línea general, se muestra un promedio de 3 días para comprender mejor el impulso del mercado.

La fórmula RSI: cálculo y explicación

El indicador RSI se calcula tradicionalmente para un período de 14 días, pero se puede aplicar a cualquier período (por ejemplo, días, horas, etc.). Se dice que el propio Welles Wilder prefirió el período de 14 días porque lo conocía bien. Si prefiere confiar en un período diferente, esta es una estrategia igualmente aceptable. Cabe señalar que los períodos más cortos pueden ser menos significativos que los más largos. La fórmula calcula el indicador RSI en función del promedio de los altibajos en un período de tiempo determinado: RSI = 100- (100 / (1 + RS)) La escala de resultados varía de 1 a 100, mientras que los resultados superiores a 70 indican una tendencia de sobrecompra (fuerte tendencia alcista que está a punto de caer) y los resultados superiores a 30 indican una tendencia de sobreventa (fuerte tendencia bajista que ahora se espera que crezca). Para calcular el RSI, siga dos pasos. Primero, calcula el RSI para un período de tiempo deseado antes de comparar el valor recién calculado con el de un nuevo período de tiempo en el segundo paso.

Paso 1: ¿Cómo se calcula el RSI?

La fórmula RSI se usa en varias variaciones. Sin embargo, todas las fórmulas siguen el mismo patrón: intentas comparar el promedio de la tendencia al alza y a la baja. Por tanto, la fórmula más popular es la siguiente: RSI = 100- (100 / (1 + RS))

El RS, el Fuerza relativase calcula tomando el promedio del precio al alza de n-Días por el promedio de la tasa a la baja en n-Los días se dividen.

RS = precio medio al alza / precio medio a la baja Si desea observar el precio alcista del mercado durante un período de 10 días, proceda de la siguiente manera: Observa el crecimiento del mercado, por ejemplo, observa que en tres días de la tendencia alcista el mercado muestra un crecimiento del 1.2%, 2.6% y 3.4%. El crecimiento medio es del 2.4% si divide estas tres cifras por el número total de días.

Tasa de crecimiento promedio = (1.2% + 2.6% + 3.4%) / 3 = 2.4% Para la tasa a la baja, ha cotizado los valores 0.1%, 0.2%, 0.2%, 0.4%, 5%, 10% y 5.1% en 7 días, lo que da un valor de 3% para la tasa a la baja: Average down rate =(0,1%+0,2%+0,2%+0,4%+5%+10%+5,1%)/7=3%

El valor de la RS ahora se obtiene dividiendo la tasa al alza por la tasa a la baja:

RS = 2.4% / 3 = 0.8%

Si inserta el valor de Fuerza relativa en la fórmula original del indicador RSI, el valor final es 44.5% (redondeado).

Esto le da una indicación del RSI.

RSI=100-(100/(1+0.8%))=44.5%

Usando la escala RSI, puede ver que el valor de la acción ha caído drásticamente y que se espera una oscilación al alza después de este período más largo de declive. Ha calculado el RSI en este ejemplo durante un período de 10 días, pero aún no ha realizado una comparación con la evolución anterior del mercado. John Hayden viene en su libro RSI: la guía completa Después de años de experiencia con el indicador RSI, se tomó la decisión de que el valor 50 solo se calcula si el valor de la tendencia alcista corresponde al valor de la tendencia a la baja en una proporción de 1: 1. Hayden señala que los movimientos logarítmicos se pueden ver en sus cálculos. Además, Hayden señala que los desarrollos de 2: 1 dan como resultado un cambio de 16.67 puntos y una diferencia de 3: 1 a 8.33 puntos. Para impulsar la línea por encima de un valor de 80, se requiere una relación de 4: 1, un desarrollo hacia arriba y hacia abajo cuatro veces mayor. Según Hayden, todos los valores por debajo de 50 muestran una ganancia promedio y por debajo de 50 pérdidas promedio.

Paso 2: cálculo de comparación (h3)

Como ya se mencionó, el pronóstico para un período de 10 días no es lo suficientemente significativo. Imagina que quieres comprar una acción, pero solo mira el desarrollo de las últimas dos semanas. Un juego de azar en el que el 80% de traders no gana. Por lo tanto, para obtener una mejor visión general, los inversores confían en comparar varios períodos para comprender mejor la evolución del mercado de una acción. El cálculo básico del RSI no cambia en este segundo paso. En su lugar, calcula el RS en relación con el nuevo marco de tiempo que ha elegido: RS =Precio medio al alza anteriorn − 1+ tendencia alcista promedio actualTendencia bajista promedio anteriorn − 1+ tendencia bajista promedio actual Este cálculo puede parecer complicado, pero es fácil de explicar. Está intentando comparar el promedio del desarrollo anterior y el actual. La variable n todavía se refiere a su número de días. Por lo tanto, si desea cumplir otros 10 días, proceda de manera similar a la primera factura. Calcula el nuevo promedio de las tasas ascendentes y descendentes e inserta sus promedios calculados previamente.

Por ejemplo, si observa una tasa promedio al alza del 4.7% y una tasa a la baja del 2%, inserte estos nuevos valores en la fórmula de la siguiente manera

A menudo encontrará esta fórmula con el número 13. El número 13 se puede explicar por el hecho de que el RSI generalmente se calcula para 14 días.

El RSI ha subido alrededor de un 3% en el cálculo comparativo, pero sigue en tendencia de sobreventa. Si aplica el cálculo del RSI a otros períodos, encontrará una tendencia constante al alza o a la baja. En cualquier caso, tradeLos rs ahora considerarían comprar acciones, ya que pueden comprarse a bajo precio y venderse más caras.

Variaciones del indicador RSI

Debido a la popularidad del indicador RSI, tradeLos profesionales de rs y finanzas han aplicado su propio conocimiento a la estrategia. Por lo tanto, el indicador RSI se ha ajustado y endurecido varias veces. Las dos variaciones más conocidas se basan en Cutler y Connor, aunque Connors RSI es definitivamente el RSI más popular ya que todavía está en uso.

Cuchillas RSI

La variante RSI de Cutler se basa en un promedio suavizado, como Cutler descubrió al usar Wilders RSI que la fórmula de Wilders depende del punto de partida. Cutler llamó a este descubrimiento "Dependencia de la longitud de los datos". El anunciovantage del indicador de Cutler es que los resultados no dependen de la longitud de los datos. En cambio, se presentan resultados consistentes.

RSI de Connors

Connors RSI, desarrollado por Larry Connors, también es una variación del indicador RSI de Wilders y se basa en tres elementos principales con el objetivo de cuantificar el impulso de los precios. Se basa en análisis de tendencias, específicamente:

• al Indicador RSI (normalmente basado en 3 días)
• al Longitud hacia arribaSe trata de 2 periodos en los que se anota el número de movimientos consecutivos ascendentes y descendentes.
• al Tasa de Cambio (ROC): ROC se refiere a la velocidad a la que cambia una variable en un período (representada como la proporción de dos variables cambiantes). ROC es un porcentaje de los cambios en un período determinado.

El RSI de Connors se ha vuelto cada vez más popular para las criptomonedas, especialmente en los últimos años. Mientras que el indicador RSI tradicional sitúa el mercado de sobrecompra y sobreventa entre 30 y 70, el RSI de Connors llega a oscilar entre 5 y 95. Esto suprime las señales comerciales falsas y crea más oportunidades.

¿Cómo puede usar los resultados de RSI para su anuncio?vantage?

Dado que el indicador RSI es uno de los osciladores, se utiliza para Señales para el desarrollo del mercado. El RSI le muestra cuándo y cómo puede tomar anunciosvantage de tendencias para obtener ganancias y evitar pérdidas. Masonson describe en su libro Compre - NO retengacómo el deseo humano de ganar mucho dinero influye en nuestras decisiones. Como resultado, muchos tradeLos rs buscan acciones más baratas para evitar grandes pérdidas, pero olvidan que muchos otros siguen la misma estrategia. Todo el mundo quiere acciones baratas para ganar millones de repente en aumento, pero solo una fracción de traders realmente obtienen una ganancia. Pero, ¿qué son las estrategias fiables? ¿Cómo puedes realmente recibir anuncios?vantage del RSI? Aquí puede aprender acerca de las estrategias comerciales que han surgido a partir de años de experiencia comercial.

El indicador RSI y el análisis de divergencias

Como se mencionó anteriormente, el RSI puede mostrar divergencias que de otro modo no notaría. Esto se conoce como divergencia positivasi el RSI es más alto que el activo subyacente (mercado bajista), mientras que lo contrario es cierto para un activo subyacente más alto y un RSI más bajo, divergencia negativa (o mercado alcista). El comercio basado en divergencias es una estrategia tradicional del mundo financiero. Puede suponer que una divergencia negativa indica una tendencia alcista, ya que el mercado alcista se ve como un reflujo de la tasa de caída. Por lo tanto, la tendencia ha llegado a su punto más bajo y ahora está inevitablemente a punto de aumentar. Si, en cambio, experimenta una divergencia positiva, puede esperar una caída inminente, ya que la fuerza del crecimiento disminuye. Dado que siempre ocurre una caída o un aumento en el activo subyacente debe:Los inversores consultan con gusto las divergencias. Sin embargo, recuerde que las divergencias a menudo persisten más que otros indicadores. Por lo tanto, es aconsejable comparar los análisis de divergencia con otras estrategias antes de tomar una decisión final.

Compra bajo, vende alto

Solo hay dos reglas para comprar barato y vender caro: 1. Si el indicador RSI cae por debajo de 30, es hora de invertir dinero. 2. Si el RSI sube por encima de 70, puede vender sus acciones nuevamente para evitar pérdidas potenciales. La estrategia de “compra bajo, vende alto” se basa en un conocimiento bien conocido del mundo financiero y lo aplica al RSI. Si el RSI cae, esto indica que otros inversores están siguiendo el mismo patrón y que es inminente un colapso importante. Por supuesto, este no siempre tiene que ser el caso, pero el comportamiento impulsivo de las personas juega un papel importante. Antes de que se puedan registrar más pérdidas, la gente vende más barato. Si desea utilizar esta estrategia, es recomendable consultar otras estrategias. Aquellos que pueden mantener la cabeza fría evitan el comportamiento impulsivo.

Ruptura de RSI

Otra estrategia es el uso de las denominadas rupturas de mercado. Se habla de una ruptura cuando el precio de una acción o un bono se mueve por encima de un área de resistencia o por debajo de un área de soporte. Una ruptura indica que el precio está ahora en una tendencia de ruptura.

• Área de resistenciao nivel de resistencia, describe el precio que surge cuando una acción encuentra una barrera en una tendencia alcista porque ahora se está vendiendo más.
• Áreas de apoyoLos niveles de soporte son creados por compradores que compran más en el mercado, creando así una barrera de pérdidas y evitando así pérdidas mayores.

Si ve una ruptura en una tendencia alcista, se queda con la compra. Sin embargo, si nota una ruptura, si el precio está en una tendencia bajista, vende. Los brotes se pueden utilizar de dos formas. O compara los desarrollos pasados ​​con las tendencias actuales o elige niveles de ruptura fijos que le brindan señales programadas. En ambos casos, se recomienda un período RSI más corto (por ejemplo, 7 días), mientras que debe configurar sus señales de 30 a 20 y de 70 a 80. Esto aumenta el alcance para detectar brotes. Esta estrategia no funciona en todos los mercados y, por lo tanto, solo es adecuada para usuarios experimentados. traders. Por lo tanto, las rupturas se usan a menudo en el mercado de valores, pero se usan con menos frecuencia cuando se negocian materias primas. Lo mejor es jugar con su mercado hasta que encuentre la configuración correcta para su ejemplo. Lo que funciona en un mercado no tiene por qué funcionar en otro durante mucho tiempo.

El anunciovantages del indicador RSI

el anuncio clarovantage del indicador RSI es que te permite monitorear un mercado que es difícil de entender mensurable que hacer. Las acciones caen y suben, pero no necesita una computadora o programas complicados para comprender la evolución cuando consulta el RSI. El RSI es fácil de calcular y simplemente comprender. Además, el indicador RSI puede mostrarle oportunidades de inversión que de otro modo no habría notado. La mayoría de los mercados hoy en día usan escalas para mostrar tendencias y el RSI tiene el anuncio distintivovantage, Reversiones ser reconocido. Debido a las evaluaciones, puede reaccionar más rápido que otros y garantizar su beneficio. Finalmente, el RSI De fácil acceso y está disponible en muchas plataformas para que siempre tenga una descripción general. Si aún necesita ayuda para encontrar plataformas adecuadas, nuestra comparación disponible.

la desgraciavantages del indicador RSI

Debido a sus períodos de cálculo, el RSI difícilmente se puede utilizar para Mercados de tendencias que se están desarrollando más rápido que el promedio. El resultado son divergencias problemáticas que no representan auténticamente la evolución del mercado. Una señal de sobrecompra o sobreventa no siempre significa que el mercado dará un giro de XNUMX grados. Confía en el análisis de datos que Comportamiento impulsivo de personas no se tiene en cuenta. Los períodos más prolongados de desarrollos pasados ​​del mercado no hacen que el indicador RSI sea más preciso. El Exactitud no se ve influenciado por el hecho de que se hayan recopilado y comparado muchos datos. Los desarrollos futuros no tienen que basarse en tendencias que haya notado hace varias semanas, por ejemplo. Por lo tanto, para obtener resultados precisos, debe realizar análisis permanentes. Aunque el indicador RSI es fácil de entender y calcular, aún se necesita tiempo para aplicar la estrategia. Si lee las señales incorrectamente, puede terminar rápidamente en rojo. El RSI puede ser un curva de aprendizaje alta tener.

¿Dónde puede consultar el indicador RSI?

El indicador RSI se puede encontrar en la mayoría de los sitios web del mercado de valores que muestran datos en imágenes. Algunos ejemplos son TradingView (alemán e inglés), StockCharts (inglés), Thinkorswim (inglés) o Power E*TRADE (Enfocado en inglés y EE. UU.). Antes de decidirse por una plataforma, debe utilizar varias al mismo tiempo para tener una idea de cuál es la plataforma más adecuada. Cuanto mejor conozca el mercado, mejor será su experiencia.

Para concluir

El RSI, el índice de fuerza relativa, le ofrece la oportunidad de medir y comprender la evolución del mercado. Con la ayuda de señales, puede comprar acciones a bajo precio y venderlas más caras, minimizando así sus pérdidas. Las tres estrategias más comunes se basan en los ideales comerciales tradicionales: comprar barato, vender caro; análisis de rupturas y divergencias. Si también desea utilizar RSI para sus estrategias comerciales, es recomendable adquirir experiencia a través de plataformas antes de decidirse a comprar o vender. Es importante que mantengas la cabeza fría como siempre, porque al final solo puedes influir en tu propio comportamiento, no en el de los demás. Bernard Mannes Baruch, el financiero estadounidense, dijo durante su vida que “nunca sigas a la multitud”. Si sigue esta cita, puede consultar el RSI con serenidad.