¿Qué es la parada de Chande Kroll?
El Chande Kroll Stop es un indicador basado en la volatilidad desarrollado por Tushar Chande y Stanley Kroll. Está diseñado para establecer stop-loss niveles que se adaptan a las condiciones del mercado. Teniendo en cuenta la volatilidad del valor, Chande Kroll Stop ajusta los niveles de stop-loss, lo que permite traders para reducir riesgos mientras permite que las ganancias corran.
La fórmula de parada de Chande Kroll
El Chande Kroll Stop consta de dos líneas, una parada larga y una parada corta, que representan los niveles de stop-loss para posiciones largas y cortas, respectivamente. Para calcular estos niveles de stop-loss, Chande Kroll Stop se basa en la siguiente fórmula:
Calcule el Rango Verdadero (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{anterior}|, |L – C_{anterior}|)$$
Calcula el Average True Range (ATR) durante un período específico (generalmente 10 períodos):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Calcule el Máximo más alto (HH) y el Mínimo más bajo (LL) durante un período retrospectivo específico (generalmente 20 períodos):
HH = \max(H_1, H_2,…, H_n)
LL = \min(L_1, L_2,…, L_n)
Calcule los niveles iniciales de stop para posiciones largas y cortas:
Parada_larga_inicial = HH – k * ATR
Parada_corta_inicial = LL + k * ATR
Actualice los niveles de parada para posiciones largas y cortas:
Parada_larga = \max(Parada_larga_inicial, Parada_larga_{anterior})
Parada_corta = \min(Parada_corta_inicial, Parada_corta_{anterior})
En la fórmula, H representa el precio alto, L el precio bajo y C_{prev} el precio de cierre anterior.
Cómo usar la parada de Chande Kroll
Chande Kroll Stop se puede emplear de varias maneras para mejorar su estrategia comercial:
- Tendencia siguiente: Cuando el precio está por encima de la parada larga, tradeLos rs pueden considerar entrar en una posición larga, mientras que cuando el precio está por debajo del stop corto, pueden considerar entrar en una posición corta.
- Gestión del riesgo: TradeLos rs pueden usar Chande Kroll Stop para establecer órdenes de pérdida limitada para proteger sus posiciones. Por ejemplo, si está en una posición larga, el trader puede colocar una orden de stop-loss en el nivel de stop largo y viceversa para una posición corta.
- Estrategia de salida: El Chande Kroll Stop puede actuar como un tope dinámico que se ajusta según volatilidad del mercado, Proporcionando traders con un punto de salida dinámico para asegurar las ganancias.
Combinaciones del Chande Kroll Stop
El Chande Kroll Stop es un indicador técnico que combina algunos de los conceptos de indicadores populares, a saber, Long Stop Line, Average True Range (ATR) y Trailing Stop. La parada de Chande Kroll ayuda traders establece niveles dinámicos de stop-loss para posiciones largas y cortas en función de la volatilidad del mercado y la acción reciente del precio.
Así es como los indicadores mencionados se relacionan con Chande Kroll Stop:
1. Línea de parada larga
Long Stop Line es un nivel que se utiliza para establecer órdenes de stop-loss para posiciones largas. Es una línea dinámica que se ajusta según la acción del precio y las condiciones del mercado. El propósito principal de la Long Stop Line es proteger traders de pérdidas significativas al proporcionar un punto de salida si el mercado se mueve en contra de su posición.
Un método común para calcular la línea de parada larga es usar el indicador de parada de Chande Kroll, que tiene en cuenta el máximo más alto y el rango verdadero promedio (ATR) durante un período específico. La línea de parada larga se establece una cierta distancia por debajo del máximo más alto, determinada multiplicando el ATR por un factor elegido.
2. Rango verdadero promedio sobre barras P
El promedio de rango verdadero (ATR) es un indicador de volatilidad que mide el rango de precios promedio en un número específico de barras (barras P). Ayuda traders entiende el grado de las fluctuaciones de precios y se usa comúnmente para establecer órdenes de límite de pérdidas y objetivos de ganancias.
Para calcular el ATR sobre barras P, siga estos pasos:
Calcule el rango verdadero (TR) para cada barra:
TR = max(Alto - Bajo, Alto - Cierre anterior, Cierre anterior - Bajo
Calcular el ATR sobre P barras:
ATR = (1/P) * ∑(TR) para las últimas P barras
El ATR se puede utilizar para establecer órdenes stop-loss dinámicas que tengan en cuenta la volatilidad actual del mercado, como se ve en los indicadores Chande Kroll Stop y Chandelier Exit.
3. Stop dinámico
Un Trailing Stop es un tipo de orden stop-loss que se mueve con el mercado, ajustando su nivel a medida que el precio se mueve en una dirección favorable. El objetivo principal de un trailing stop es asegurar las ganancias mientras le da a la posición espacio para crecer.
Las paradas dinámicas se pueden establecer como una distancia fija del precio actual o en función de un indicador técnico, como el ATR. A medida que el mercado se mueve en el tradea favor de r, el trailing stop se mueve en consecuencia, protegiendo las ganancias. Sin embargo, si el mercado se revierte, el trailing stop permanece en su último nivel, proporcionando un punto de salida que limita las pérdidas potenciales.
Salida de candelabro
Chandelier Exit es un indicador basado en la volatilidad desarrollado por Charles LeBeau. Está diseñado para ayudar tradeLos rs determinan los puntos de salida para sus posiciones mediante el establecimiento de órdenes de stop-loss dinámicas basadas en el ATR.
La Salida Chandelier consta de dos líneas: la Salida Chandelier larga y la Salida Chandelier corta. Para calcular la salida de la lámpara, siga estos pasos:
Calcule el ATR durante un período específico (por ejemplo, 14 barras).
Determine un multiplicador (p. ej., 3).
Calcular la salida larga de la araña:
Salida de candelabro largo = Máximo más alto – (Multiplicador * ATR)
Calcular la salida corta de la araña:
Salida de candelabro corto = Mínimo mínimo + (Multiplicador * ATR)
La salida Chandelier permite traders para establecer órdenes stop-loss que se adapten a la volatilidad del mercado, protegiendo las ganancias y proporcionando espacio para que la posición crezca.
Parada Chande Kroll vs Salida Candelabro
Tanto Chande Kroll Stop como Candelabro Exit son métodos populares utilizados para determinar órdenes de límite de pérdidas. Aunque tienen un propósito similar en la gestión de riesgos, cada uno tiene características y aplicaciones distintas. Comprender las diferencias entre estos dos puede ser fundamental para traders en la optimización de su salida estrategias.
Diferencias clave
- Método de cálculo: si bien ambos utilizan el ATR, el Chande Kroll Stop implica un cálculo más complejo y generalmente establece paradas más alejadas del precio actual que el Candle Exit.
- Tolerancia al riesgo: los trajes Chande Kroll Stop tradePersonas que se sienten cómodas con un mayor riesgo y fluctuaciones de mercado más significativas. Por el contrario, la Salida Candelabro es más conservadora y atrae a quienes prefieren proteger sus ganancias más de cerca.
- Aplicación de mercado: El Stop Chande Kroll puede ser más eficaz en mercados altamente volátiles donde es necesario un stop más amplio para evitar salidas prematuras. La salida candelabro, al ser más estricta, es más adecuada para mercados con tendencias más claras y una volatilidad menos extrema.
Conclusión
Chande Kroll Stop es una herramienta invaluable que puede ayudar tradeLos rs gestionan el riesgo, siguen las tendencias y diseñan estrategias de salida efectivas. Al comprender la fórmula detrás de Chande Kroll Stop y saber cómo aplicarla en escenarios comerciales del mundo real, tradeLos rs pueden mejorar sus procesos de toma de decisiones y aumentar potencialmente sus posibilidades de éxito en los mercados.
En resumen, el Chande Kroll Stop es una adición esencial a cualquier tradecaja de herramientas de r. Su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y proporcionar niveles dinámicos de stop-loss basados en la volatilidad lo convierte en un indicador sólido y confiable. Al incorporar Chande Kroll Stop en su estrategia comercial, puede administrar mejor el riesgo y optimizar sus puntos de entrada y salida, lo que en última instancia conduce a un mejor rendimiento comercial.
